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作者:admin 2020-01-21 01:29 浏览

  国家表汇管理局关于完善银走间债券市场境表机构投资者表汇风险管理相关题目的知照照顾

  国家表汇管理局各省、自治区、直辖市分局、表汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中国表汇营业中央,全国性中资银走:

  为推动表汇市场对表盛开,进一步便利银走间债券市场境表机构投资者(以下简称境表投资者)管理表汇风险,根据《中华人民共和国表汇管理条例》及相关规定,现就境表投资者参与境内表汇市场相关事项知照照顾如下:

  一、境表投资者能够行使境妻子民币对表汇衍生产品(以下简称表汇衍生品),根据套期保值原则管理投资银走间债券市场产生的表汇风险敞口。

  本知照照顾所称境表投资者,是指相符《中国人民银走公告〔2016〕第3号》规定的各类境表投资者。

  二、境表银走类投资者能够自走选择下列一栽渠道开展表汇衍生品营业:

  (一)行为客户与境内金融机构直接营业。

  (二)申请成为中国表汇营业中央(以下简称表汇营业中央)会员直接进入银走间表汇市场营业。

  (三)申请成为表汇营业中央会员经历主经纪营业进入银走间表汇市场营业。

  三、境表非银走类投资者能够自走选择下列一栽渠道开展表汇衍生品营业:

  (一)行为客户与境内金融机构直接营业。

  (二)申请成为表汇营业中央会员经历主经纪营业进入银走间表汇市场营业。

  四、境表投资者选择本知照照顾第二条、第三条所列第一栽渠道的,答与不超过3家境内金融机构营业,并自走或经历结算代理走将金融机构名单事先向表汇营业中央备案;调整金融机构的,答事先向表汇营业中央备案。

  五、境表投资者开展表汇衍生品营业答遵命以下规定:

  (一)表汇衍生品敞口与表汇风险敞口具有相符理的相关度。表汇风险敞口包括债券投资的本金、利休以及市值转折等。

  (二)当债券投资发生转折而导致表汇风险敞口转折时,在五个做事日内或月后五个做事日内对响答持有的表汇衍生品敞口进走调整。

  (三)根据表汇风险管理的实际必要,可变通选择展期、逆向平仓、全额或差额结算等营业机制,最新资讯并以人民币或表币结算损好。

  (四)依据本知照照顾首次开展表汇衍生品营业前,境表投资者答向金融机构或表汇营业中央挑交遵命套期保值原则的书面准许。

  六、境表投资者选择本知照照顾第二条、第三条所列第一栽渠道的,如需在结算代理走以表的其他境内金融机构开立专用表汇账户,可凭《国家表汇管理局关于境表机构投资者投资银走间债券市场相关表汇管理题目的知照照顾》(汇发〔2016〕12号)规定的营业登记凭证办理。该账户专项用于办理表汇衍生品营业项下的资金交割、损益处理、保证金管理等,跨境资金收付答经历结算代理走完善。境表投资者与境内金融机构停留表汇衍生品营业相关后,答及时关停在该机构开立的专用表汇账户。

  七、境表投资者选择银走间表汇市场直接入市模式或主经纪模式的,答根据表汇营业中央规定报送相关营业新闻。

  八、境内金融机构依照本知照照顾第二条、第三条所列第一栽渠道为境表投资者办理营业的,答遵命以下规定:

  (一)根据表汇营业中央规定每日报送境表投资者表汇衍生品营业新闻。

  (二)行为对客户表汇衍生品营业向表汇局实走统计和报告职守。

  (三)若行使本机构内部营业体系以表的第三方营业体系、平台或设施,答相符中国人民银走的相关规定。

  九、表汇营业中央答按本知照照顾请求,做好境表投资者营业对手备案、会员入市、主经纪营业和数据采集等市场服务和技术保障做事。

  十、境表投资者和境内金融机构忤逆本知照照顾规定,国家表汇管理局将依法采取响答的监管措施。

  十一、本知照照顾自2020年2月1日首实走。《国家表汇管理局关于银走间债券市场境表机构投资者表汇风险管理相关题目的知照照顾》(汇发〔2017〕5号)同时废止。此前规定与本知照照顾纷歧致的,以本知照照顾为准。

  国家表汇管理局各分局、表汇管理部接到本知照照顾后,请及时转发辖内相关金融机构。

  特此知照照顾。


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